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| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88量化价值驱动混合A( w88官方代码：005399 )
| w88官方名称： | w88量化价值驱动混合型证券投资w88官方（简称：w88量化价值驱动混合A） | ||
| w88官方代码： | 005399 | ||
| 合同生效日： | 2018年8月9日 | ||
| w88官方运作方式： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| w88官方份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份w88官方份额 |
| 投资者在w88官方交易账户保有最低w88官方份额： | 1.00份 | ||
| 投资目标： | 本w88官方通过数量化的方法进行积极的组合管理，在严格控制风险的前提下，追求w88官方资产的长期持续增值。 | ||
| 投资范围： | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种，w88官方管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为：股票投资占w88官方资产的比例为60-95%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，w88官方管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准： | 中证500指数收益率*55%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*20% | ||
| 收益分配： | 本w88官方在符合w88官方法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征： | 本w88官方为混合型w88官方，其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方，低于股票型w88官方。 | ||
| 批准机关及文号：中国证监会证监许可【2017】2087号 | 注册登记机构：w88w88官方管理有限责任公司 | ||
| w88官方托管人：中国民生银行股份有限公司 | w88官方管理人：w88w88官方管理有限责任公司 | ||
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经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入w88w88官方管理有限责任公司，从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、w88中证中央企业100指数证券投资w88官方（LOF）、w88量化多策略股票型证券投资w88官方、w88中证一带一路主题指数分级证券投资w88官方、w88中证上海改革发展主题指数型证券投资w88官方（LOF）、w88量化优选混合型证券投资w88官方（LOF）、w88利泰灵活配置混合型证券投资w88官方、w88国防军工量化灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利发债券型证券投资w88官方、w88先锐债券型证券投资w88官方、w88量化价值精选混合型证券投资w88官方、w88先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资w88官方、w88先利半年定期开放混合型证券投资w88官方和w88沪深300指数增强型证券投资w88官方的w88官方经理。现任量化投资部兼量化研究部总监和投资决策委员会执行委员、w88医疗保健行业灵活配置混合型证券投资w88官方（LOF）、w88量化先锋混合型证券投资w88官方、w88量化中小盘股票型证券投资w88官方、w88电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资w88官方、w88低碳环保行业量化股票型证券投资w88官方、w88消费精选行业量化股票型证券投资w88官方、w88量化价值驱动混合型证券投资w88官方和w88量化多策略股票型证券投资w88官方的w88官方经理。
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资产分布
历史查询：
2020年第1季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占w88官方总资产的比例（%） | ||
| 权益投资 | 146,786,509.18 | 92.55 | ||
| 其中：股票 | 146,786,509.18 | 92.55 | ||
| 固定收益投资 | 8,060,000 | 5.08 | ||
| 其中：债券 | 8,060,000 | 5.08 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,383,194.23 | 2.13 | ||
| 其他资产 | 372,344.19 | 0.23 | ||
| 合计 | 158,602,047.6 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 173,169,005.11 | 75.50 | ||
| 其中：股票 | 173,169,005.11 | 75.50 | ||
| 固定收益投资 | 10,075,000 | 4.39 | ||
| 其中：债券 | 10,075,000 | 4.39 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 45,881,135.81 | 20.00 | ||
| 其他资产 | 224,289.49 | 0.10 | ||
| 合计 | 229,349,430.41 | 100.00 | ||
| 股票 | 12,432,266.61 | 17.06 | ||
| 权益投资 | 12,432,266.61 | 17.06 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 50,421,998.36 | 69.20 | ||
| 其中：股票 | 12,432,266.61 | 17.06 | ||
| 其他资产 | 10,008,705.31 | 13.74 | ||
| 合计 | 72,862,970.28 | 100.00 | ||
| 股票 | 3,750,593 | 9028.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 381,206.16 | 918.00 | ||
| 其他资产 | 22,468.77 | 54.00 | ||
| 合计 | 4,154,267.93 | 10000.00 | ||
| 股票 | 5,460,246.96 | 8726.00 | ||
| 债券 | 466,320 | 745.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 287,038.29 | 459.00 | ||
| 其他资产 | 43,613.77 | 70.00 | ||
| 合计 | 6,257,219.02 | 10000.00 | ||
| 股票 | 23,624,608.26 | 8505.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,134,776.33 | 1489.00 | ||
| 其他资产 | 17,031.11 | 6.00 | ||
| 合计 | 27,776,415.7 | 10000.00 | ||
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行业分布
历史查询：
2020年第1季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| A 农、林、牧、渔业 | 7,048,010 | 4.49 | |||
| C 制造业 | 72,966,350.33 | 46.47 | |||
| E 建筑业 | 1,246,536 | 0.79 | |||
| F 批发和零售业 | 505,647.31 | 0.32 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,094,825.32 | 3.24 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,156,468.28 | 3.92 | |||
| J 金融业 | 41,376,344.76 | 26.35 | |||
| K 房地产业 | 4,877,378.2 | 3.11 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 2,837,132.98 | 1.81 | |||
| P 教育 | 2,705,076 | 1.72 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 1,972,740 | 1.26 | |||
| 合计 | 146,786,509.18 | 93.48 | |||
| A 农、林、牧、渔业 | 6,483,264 | 3.47 | |||
| B 采矿业 | 3,232,075 | 1.73 | |||
| C 制造业 | 83,767,579.65 | 44.82 | |||
| E 建筑业 | 357,420 | 0.19 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 350,405 | 0.19 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,764,899.9 | 1.48 | |||
| J 金融业 | 59,365,711.52 | 31.76 | |||
| K 房地产业 | 11,526,720.04 | 6.17 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 1,637,650 | 0.88 | |||
| P 教育 | 3,683,280 | 1.97 | |||
| 合计 | 173,169,005.11 | 92.65 | |||
| A 农、林、牧、渔业 | 377,438 | 0.59 | |||
| B 采矿业 | 441,028 | 0.69 | |||
| C 制造业 | 4,653,997.42 | 7.30 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,945 | 0.09 | |||
| E 建筑业 | 407,336 | 0.64 | |||
| F 批发和零售业 | 445,428.6 | 0.70 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 39,227 | 0.06 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 543,947 | 0.85 | |||
| J 金融业 | 4,595,032.59 | 7.21 | |||
| K 房地产业 | 566,183 | 0.89 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 93,060 | 0.15 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 108,560 | 0.17 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 106,084 | 0.17 | |||
| 合计 | 12,432,266.61 | 19.51 | |||
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股票投资组合
历史查询：
2020年第1季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 70,000 | 4.10 | ||
| 600036 | 招商银行 | 198,849 | 4.09 | ||
| 601318 | 中国平安 | 76,000 | 3.35 | ||
| 601816 | 京沪高铁 | 906,551 | 3.24 | ||
| 300059 | 东方财富 | 308,000 | 3.15 | ||
| 300498 | 温氏股份 | 150,100 | 3.09 | ||
| 002475 | 立讯精密 | 122,800 | 2.98 | ||
| 000661 | 长春高新 | 8,200 | 2.86 | ||
| 601688 | 华泰证券 | 250,000 | 2.74 | ||
| 600031 | 三一重工 | 238,000 | 2.62 | ||
| 601318 | 中国平安 | 86,000 | 3.93 | ||
| 600036 | 招商银行 | 182,049 | 3.66 | ||
| 601166 | 兴业银行 | 332,900 | 3.53 | ||
| 000858 | 五粮液 | 44,500 | 3.17 | ||
| 600030 | 中信证券 | 230,600 | 3.12 | ||
| 000002 | 万科A | 169,228 | 2.91 | ||
| 000001 | 平安银行 | 321,200 | 2.83 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000 | 2.81 | ||
| 300498 | 温氏股份 | 150,100 | 2.70 | ||
| 000333 | 美的集团 | 86,000 | 2.68 | ||
| 601318 | 中国平安 | 12,400 | 1.69 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 600 | 1.08 | ||
| 600036 | 招商银行 | 18,000 | 98.00 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,500 | 57.00 | ||
| 600000 | 浦发银行 | 27,400 | 51.00 | ||
| 600048 | 保利地产 | 20,800 | 47.00 | ||
| 601601 | 中国太保 | 8,217 | 45.00 | ||
| 600031 | 三一重工 | 18,300 | 41.00 | ||
| 000333 | 美的集团 | 4,900 | 39.00 | ||
| 300498 | 温氏股份 | 6,700 | 39.00 | ||
| 300200 | 高盟新材 | 8,300 | 1.91 | ||
| 603869 | 新智认知 | 4,300 | 1.90 | ||
| 603328 | 依顿电子 | 6,400 | 1.60 | ||
| 600723 | 首商股份 | 8,800 | 1.47 | ||
| 002014 | 永新股份 | 7,200 | 1.43 | ||
| 000630 | 铜陵有色 | 23,800 | 1.42 | ||
| 002111 | 威海广泰 | 4,600 | 1.40 | ||
| 603118 | 共进股份 | 6,200 | 1.40 | ||
| 603979 | 金诚信 | 6,800 | 1.39 | ||
| 300088 | w88科技 | 11,300 | 1.39 | ||
| 002532 | 新界泵业 | 26,100 | 3.45 | ||
| 603989 | 艾华集团 | 10,030 | 3.42 | ||
| 601137 | 博威合金 | 22,500 | 3.41 | ||
| 000157 | 中联重科 | 43,500 | 3.19 | ||
| 002777 | 久远银海 | 5,300 | 3.13 | ||
| 603869 | 新智认知 | 7,600 | 2.77 | ||
| 601928 | 凤凰传媒 | 19,300 | 2.71 | ||
| 600548 | 深高速 | 14,600 | 2.52 | ||
| 300455 | 康拓红外 | 18,458 | 2.49 | ||
| 002014 | 永新股份 | 18,700 | 2.43 | ||
| 600160 | 巨化股份 | 70,142 | 1.69 | ||
| 600143 | 金发科技 | 81,600 | 1.47 | ||
| 002706 | 良信电器 | 63,424 | 1.42 | ||
| 000719 | 中原传媒 | 49,500 | 1.42 | ||
| 300403 | 汉宇集团 | 77,600 | 1.42 | ||
| 600999 | 招商证券 | 29,046 | 1.42 | ||
| 603611 | 诺力股份 | 31,660 | 1.42 | ||
| 601900 | 南方传媒 | 46,000 | 1.41 | ||
| 603808 | 歌力思 | 23,700 | 1.40 | ||
| 600361 | 华联综超 | 113,000 | 1.39 | ||
|
债券投资组合
历史查询：
2020年第1季度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 018007 | 国开1801 | 80,000 | 5.13 | ||
| 018007 | 国开1801 | 100,000 | 5.39 | ||
| 108603 | 国开1804 | 4,640 | 764.00 | ||
申购费率
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万元 | 1.5% |
| 100万元≤M＜500万元 | 1.0% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.75% |
| 30天≤Y＜1年 | 0.5% |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25% |
| Y≥2年 | 0 |
管理费率（年）：1.0%
托管费率（年）：0.15%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值（w88官方份额面值）x 后端申购（认购）费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 1.250 |